Una strategia di trading è una metodologia molto specifica utilizzata per decidere quando è il momento di comprare o vendere un determinato strumento finanziario. Grazie a una buona strategia quindi è possibile studiare le condizioni di mercato e i livelli dei prezzi per predire, grazie ad alcuni particolari indicatori finanziari, i movimenti dei prezzi stessi. …
MOVING AVERAGE (MA)
La Moving Average, in Italiano Media Mobile, è uno dei metodi statistici più semplici, e quindi più utilizzati, per eliminare il "rumore" dalle fluttuazioni casuali del prezzo sul breve periodo, smussando così la curva del prezzo stessa. Già dal nome è chiaro che questa media si aggiorna all'avanzamento dei prezzi, più avanti spiegheremo in che …
BANDE DI BOLLINGER
Le Bande di Bollinger (che prendono il nome dal loro ideatore) vogliono essere d'aiuto per misurare e sfruttare, nell'operatività quotidiana, un aspetto che molto influisce sull'andamento delle quotazioni: la volatilità. La volatilità, o variabilità di un titolo, la possiamo definire semplicemente (anche se non del tutto correttamente) come l'escursione media del prezzo in un dato periodo di tempo, …
ESERCIZIO 4 (STRATEGIA DI TRADING)
Al seguente link è disponibile l'esercizio 4a: "Processo Aleatorio + Ordini e Calcolo PNL" https://drive.google.com/file/d/1SXYanayL1yCxgymI8QvlbF2Q977uNtMY/view?usp=sharing Al seguente link invece è disponibile il programma migliorato per l'esercizio 4, comprendente: Running Mean, Moving Averages, Moving STD e Bollinger Bands https://drive.google.com/file/d/16cyJhMcro_NYwF7FYUVi89xCJuk8jl2h/view?usp=sharing
CALCOLO E RAPPRESENTAZIONE PNL
Il link che segue contiene un programma VB.NET in grado di calcolare e rappresentare il PNL. https://drive.google.com/file/d/1tRHqfowqKLYJzKYOT4uuBXXx3j56pjat/view?usp=sharing
SIMULAZIONE PREZZI CON PROCESSI STOCASTICI 2.0
Al seguente link è disponibile un programma in grado di eseguire simulazioni di prezzi utilizzando i seguenti processi aleatori Random WalkGeometric Brownian MotionArithmetic Brownian Motionpoisson processGBM with Mean ReverseABM with Mean Reverse https://drive.google.com/file/d/1WhyGxGZKT1fMN_uSUEvzkQ1QaW_D0d7M/view?usp=sharing
TIMER, BACKGROUNDWORKER, EXTENSION METHOD
Uno dei compiti principali per uno statistico è produrre risultati. Tipicamente però questi risultati, che sono chiari per chi è "del mestiere", appaiono incomprensibili a chi non mastica la materia. In queste situazioni subentrano le rappresentazioni grafiche, grazie alle quali qualcosa di molto complesso può divenire, invece, molto semplice. C# e VB.NET sono in grado, …
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SCOMPOSIZIONE DEL PNL E MATCHING
Il PNL, acronimo di Profit 'n' Loss, è un rendiconto finanziario che sintetizza i ricavi, i costi e le spese sostenute durante un periodo specificato, generalmente un trimestre o un anno fiscale. Il caso più semplice su cui calcolare il PNL è quando si lavora con un solo strumento finanziario su cui si basano degli …
PROCESSI STOCASTICI CON MEAN REVERSAL
Negli articoli precedenti abbiamo visto come il processo aleatorio GBM, cioè Geometric Brownian Motion, sia preferibile al processo stocastico ABM, cioè Arithmetic Brownian Motion, quando si producono modelli per l'andamento di prezzi. Anche il GBM però può essere considerato inadatto, poiché in questa tipologia di processo aleatorio, la media e la varianza restano costanti per …
PROCESSI STOCASTICI
Il seguente programma permette di ottenere simulazioni per il processo di Poisson, Random Walk, ABM e GBM https://drive.google.com/file/d/1KiXL9c6ZIP8ep5PY1eeqT-7OK1UrE--M/view?usp=sharing
DANIELE PETRONE 